Dobrze myślisz, drugi obrazek jest wczytany dopiero po najechaniu - stąd opóźnienie. Aby tego uniknąć można dać obydwa stany menu (normalny i hover) na jednym img a później w css za pomocą background-position przesuwasz obrazek.
---
edit: pomoc naukowa: http://webdesignerwall.com/tutorials/advanced-css-menu
---
edit: pomoc naukowa: http://webdesignerwall.com/tutorials/advanced-css-menu